Minihandleiding bij excelbestand cloud AEX

(12 berichten) (3 stemmen)

12

  1. Satilmis

    online
    Hoofdgebruiker

    Geplaatst 10 mei 2010 16:41 link naar dit bericht
    Hierbij een handleiding voor het maken van een cloudgrafiek van de AEX door Luc. Excelsheet is onderaan bijgevoegd zie Attachments.

    Na het openen van het bestand klik je optabblad "AEX" links onderaan:



    Invullen koersen



    Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

    Tablad "cloud" aanklikken. Het tabblad is beveiligd zonder paswoord.



    Grafiek wordt automatisch bijgewerkt



    Naar beneden scrollen met de rechter schuifbalk voor meer informatie



    Het rapport dat nu zichtbaar wordt, is automatisch bijgewerkt door de computer.



    Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

    Het rode vak is een automatisch tradingsysteem dat er op gericht is de trendrichting mee te nemen.

    Ik hoop dat dit tot een goed hulpmiddel kan uitgroeien. Ik ga ervan uit dat dit nog NIET helemaal af is.

    Ga naar het tabblad "Weektrendrichting cijfers" en doe hetzelfde, maar dan met de cijfers voor één week.



    De weektrend is een indicator van middellange termijn. Het is een mentale rustbrenger, maar is niet geschikt om op te handelen. De margenta lijn geeft het verschil terug tussen open en slot van de candle (gebaseerd op een berekening en niet te vergelijken met EOD cijfers) in absolute cijfers. De blauwe lijn springt naar 1 of een veelvoud van 1 of -1 als het verschil meer dan 1% bedraagt van de koers en springt naar nul als dat verschil minder dan 1% bedraagt.



    Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

    Attachments

    1. Cloud_AEX.xls (685 KB, 105 downloads) 2 jaren old

  2. Satilmis

    online
    Hoofdgebruiker

    Geplaatst 10 mei 2010 16:47 link naar dit bericht

    Hierbij de excelsheet.(zie bijlage)

    Attachments

    1. Cloud_AEX.xls (685 KB, 122 downloads) 2 jaren old

  3. Luc lcdnlf

    offline

    Geplaatst 10 mei 2010 19:14 link naar dit bericht

    Ik deel graag wat ik ken en heb, maar ik wil iedereen er heel sterk op wijzen dat het tradingsysteem nog getest moet worden !!!! Het heeft zich nog altijd NIET in de praktijk bewezen. Eigenlijk had het excelbestand nog niet vrijgegeven mogen worden, maar dat vergat ik in mijn mail te zetten gericht aan Saltimis.

    Dit staat ook in de handleiding, zij het in minder duidelijke bewoordingen "ik ga er van uit dat dit systeem nog NIET af is."

    Wees dus heel erg voorzichtig, terughoudend en kritisch aub. Als iemand kan backtesten en zijn resultaten zou kunnen meedelen, zou dat fantastisch zijn. Ik probeer ook nog te backtesten, samen met een vriend. Mijn excelkennis is echter te klein om dat te doen en mijn vriend is de "gelukkige" bezitter van chronische tijdsnood.

    Van de weektrendrichting weet ik dat die zeer goed werkt als indicator van middellange termijn op een index of een korf van aandelen. Op een individueel aandeel geeft het minder goede beoordelingsresultaten. Dat kan je weten als je de end-of-week-cijfers van goud in dollar gebruikt. Rond de jaarwisseling 2009 - 2010 geeft het veel valse signalen.

    Ook vermoed ik dat een professionele belegger die zijn diensten voor veel geld aanbiedt, minstens een gelijkaardige indicator gebruikt. Dit kan ik natuurlijk niet met zekerheid weten. Zijn berichtgeving loopt echter zo mooi gelijk met de signalen van de trendrichting dat ik weet dat dit een goed hulpmiddel is. Ik zou er niet blind op traden. Daarop hebben een vriend en ik backtesten gedaan die negatieve resultaten gaven.

  4. Luc lcdnlf

    offline

    Geplaatst 10 mei 2010 20:11 link naar dit bericht

    De wijze waarop ik, in afwachting van testen, deze methode gebruik, is alsof ik op de lotto speel. Ik zag een tijd geleden op zaterdagavond iemand gekkentoeren met zijn auto uithalen om toch maar voor, ik denk, 17 uur aan het lottokantoor te zijn. Vermoedelijk moest hij nog zijn lotto indragen en betalen. Zijn inleg is hij in 99% van de gevallen kwijt.

    Ik beleg elke maand 50 euro in een turbo met een stevige hefboom, maar uiteraard volgens de principes van dit tradingsysteem. Ik volg verschillende onderliggende waarden. Ben ik het geld kwijt, dan ga ik daar geen boterham minder om eten, maak ik winst, verplaats ik dat naar mijn spaargeld dat op een andere wijze is belegd.

  5. Luc lcdnlf

    offline

    Geplaatst 26 mei 2010 20:24 link naar dit bericht

    Dit is het bericht van mijn vriend ivm dit bestandje. Nog altijd onder voorbehoud !!!

    Binnenkort misschien zeer rijke Luc,

    Ben dus bezig met de backtest en de resultaten zijn verschrikkelijk................................goed.

    Ik ben bang dat ik ergens een fout heb gemaakt ...........

    Tot snel maar weer..
    gr, J.....

  6. Luc lcdnlf

    offline

    Geplaatst 29 mei 2010 19:45 link naar dit bericht

    Ondertussen is de backtest op mijn cloud – strategie gedaan geweest. Het is een winnaar, maar er is een maar ... Het blijkt dat als de koers te hard beweegt, je winst wordt weggevaagd. Ik had één transactie van 32% verlies. Dat komt omdat één van de indicatoren voor het uitstapmoment het gemiddelde van hoogste plus laagste koers van de laatste 56 dagen is. Het was opvallend dat de grote klappen in de dalingen viel en niet in de stijgingen. De dalingen kunnen veel heviger zijn dan de stijgingen.

    Wij halen op 10 jaar AEX-beurskoersen volgende resultaten.

    Instappen als alle koers, lagging line, turning line en standaard buiten de wolk is. Er onder is instappen short, er boven is instappen long.
    Turning line moet boven standard line zijn ingeval van long en onder de standard line zijn ingeval van short.
    Instappen daags na een 26 – dagen breackout.
    Uitstappen daags na kruisen turning line en standard line.

    Geteste periode: 1/2/1999 tot 7/05/2010
    Aantal transacties: 69
    Aantal fout: 36 met verlies van “581”
    Aantal goed: 33 met winst van “1006”
    Grootste verliesperiode: 10/04/2000 tot 23/01/2001 met vijf opeenvolgende verliestrades.

    De kunst zal zijn om tijdig uit te stappen, bijvoorbeeld telkens er 5 tot 10% winst is gerealiseerd of door af te dekken door de backspreadstrategie, zodra het begint te dalen.

    Ik heb veranderingen aangebracht aan de keuze van uitstappen en aan het rapport. Er zijn nu drie voorgestelde uitstapogenblikken. De keuze kan gemakkelijker worden als je bovenop de cloud – methode ook de Murrey Math begrijpt. Beide methoden zijn wonderwel complementair en vullen elkaar fantastisch aan.

    In de vorige versie gaf het rapport een “100%” daling of stijging weer. Dat is verre van realistisch, daarom heb ik nu een “80%” beperking ingebouwd.

    Laat ons aannemen dat mijn zoektocht naar een goede stategie ten einde is, maar dat het de nodige ervaring zal vragen om er het maximum uit te halen.

    Hieronder de meest recente versie van mijn bestand.

    Attachments

    1. cloud_AEX.xls (695.5 KB, 94 downloads) 1 jaar old

  7. WRoeland

    offline
    Lid

    Geplaatst 30 mei 2010 14:59 link naar dit bericht

    Luc lcdnlf,je bevindingen dat grote koersbewegingen de winst zwaar beperken is een juiste conclusie.Zit nu al maanden lang te studeren op dergelijke bewegingen.De Ichimoku zijn nu eenmaal gepimpte Banzai MA's en te traag.Toch gebruik ik ze graag voor analyse en wil je ermee /traden moet je naar mijn mening echt werken met o.a een trailing stop.

    Je weet immers nooit vantevoren of je in de eerste paar dagen/week/maanden in een mooie lange trend tercht bent gekomen?Nu van 360 naar 330 zijn toch weer 30 punten die je mist eerdien we beneden de wolk zakten opdag EOD basis.

    Okee,neem een kleiner time-frame maar dan kom je weer terug bij m'n eerste woorden.Je ook dan net telkens te laat bent met de Ichimoku,tenzij je een trailing stop neemt.

    4uur.
    http://print.chartnet.nl/87E1942976947EC59E34EDF634A21305.gif

    Of je stapt long in als koers boven de Kijun-Sen en eruit als koers beneden de Tenkan-Sen en neem je de blauwe Wolk als trend.

    Dag.
    http://print.chartnet.nl/7290D08EE4BF94A619E039A702431F5E.gif

    TA collega JanS zie ik vaak de Ichimoku nemen met de Murrey er in.Leuk gevonden van hem.In mijn ogen geeft dit ook een tekortkoming aan van deze Murrey.

    Groet Willem en een fijne zondag nog.

    http://www.trade2win.com/knowledge/articles/general_articles/currency-trading-with-ichimoku-kinkou-hyo/page1

  8. Luc lcdnlf

    offline

    Geplaatst 21 juni 2010 13:29 link naar dit bericht

    Willem,

    je opmerking ivm een trailing stop is zeer terecht.

    Ondertussen heb ik backtesten gedaan op indexen, op goud en op muntparen. Het blijkt dat je niet zomaar het mechanisch tradingsysteem kan toepassen op alles en nog wat.

    De beste resultaten kreeg ik bij

    goud
    turning line 5
    standard line 35

    indexen
    turning line 8
    standard line 14

    muntparen
    turning line 9
    standard line 26

    Ook dit systeem moet geregeld aangepast worden aan de dynamiek van de onderliggende waarde !!!

    Voor het mechanisch traden kom ik op langere termijn telkens uit boven de 15%. Voor het muntpaar eurodollar zelfs tot 50%.

    Ik heb ook een tweede instapmoment voorzien, op basis van een andere redenering. De uitleg staat op het trading - tabblad.

    Blijf aub kritisch en houd rekening met de opmerking van Willem in de voorgaande bijdrage.

    Attachments

    1. cloud_goud.xls (1559.5 KB, 40 downloads) 1 jaar old
    2. cloud_Eurodollar.xls (844.5 KB, 50 downloads) 1 jaar old
    3. cloud_AEX.xls (931 KB, 98 downloads) 1 jaar old

  9. Satilmis

    online
    Hoofdgebruiker

    Geplaatst 21 juni 2010 20:33 link naar dit bericht

    @Luc bedankt voor al het werk. Wellicht kunnen andere mensen dit nu testen en hun bevindingen hier zetten.

    Misschien is het een idee om een soort fictieve portefeuille bij te houden. In de trant van: "wat als je ingestapt/uitgestapt was op basis van deze sheets".

  10. WRoeland

    offline
    Lid

    Geplaatst 21 juni 2010 23:56 link naar dit bericht

    Beste Luc,

    Jij hebt hier ook een heel goed punt "dat je niet elk mechanisch tradingsysteem zomaar kan toepassen op van alles en nog wat" Dat mag ook weleens gezegd worden.

    Vader Noach schreef me dit ooit en ik geloofde hem natuurlijk niet.Logisch,welke zoon luistert nu naar z'n vader.

    Neem nu eens MITTAL en ASML...het zijn allebei aandelen die flink tekeer kunnen gaan.En toch kan je op beide aandelen niet hetzelfde mechanische handelssysteem gebruiken.Dit even afgezien dat de Ichimoku wel aardig werkt op deze beide aandelen.

    De Ichimoku is slechts één indicator en geen echt mechanisch handelssysteem.Edoch wat best wel goed bruikbaar is en zeker met m'n tipje.

    Natuurlijk kan en mag je verschillende instellingen gebruiken voor de Ichimoku.Over het algemeen werkt die standaard ook vrij aardig maar zoals Luc al aangaf......het kan altijd nog beter.Je kan ook handelsregels met jezelf afspreken....als candle boven dat lijntje gaat,dan doe ik dit....etc en dan heb je in principe ook een HS.

    http://print.chartnet.nl/E707AD56E383172EC82D888CA094E363.gif

    http://print.chartnet.nl/793EFCF298B8F7ADF6C6EB389CCA0844.gif

    Totdat er er nu iemand hier het tegendeel bewijst over mechanische systemen en het ook laat zien :)Blijf ik bij m'n stelling !!

    En bravo Luc voor het vele werk wat je hier betreffende de Ichimoku verzet.

    Groet Willem.


RSS-feed voor reacties op dit bericht.

12

Reageren »

Je moet je Registreren of inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.